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세부내용
제목: Dimensional Analysis in Financial Engineering (금융공학에서의 차원분석)
최재혁 교수님 ( Peking university)
초록: 차원분석(dimensional analysis)은 물리학과 유체역학에서 사용되는 고전적인 방법으로, 고려되는 변수들의 물리
차원(거리, 질량, 시간)을 분석하고 무차원을 이루는 변수들의 조합을 찾아 내어 변수들이 만들어 낼 수 있는 가능한 법칙의
경우의 수를 획기적으로 줄여주는 방법이다. 최근 Kyle & Obizhaeva (2017) 는 "Dimensional
Analysis, Leverage Neutrality, and Market Microstructure Invariance"라는
논문에서 차원분석의 기법을 금융 시장에 적용하여 주식 시장의 유동성(liquidity)과 거래가 가격에 미치는
영향(market impact)을 예측하는 법칙을 제안 하였다. 본 콜로퀴움에서는 버킹엄 파이 정리(Buckingham Pi
theorem)로 대표되는 차원분석의 개념을 소개하고, 차원분석을 잘 이해할 수 있는 물리학과 금융에서의 몇 가지의 예 ---
공룡의 보행 속력, 원자폭탄 방출 에너지, 블랙-숄즈 옵션 가격 공식 --- 를 소개한다. 마지막으로 Kyle &
Obizhaeva (2017)이 도출한 결과를 소개한다.